神戸大学金融研究会 Monetary Economics Seminar of Kobe University
| 日時 (Date&Time) |
2012年10月27日（土）午前10時30分から (Saturday, October 27, 2012, 10:30am～) |
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| 会場 (Place) |
神戸大学 六甲台第1キャンパス 中会議室（第三学舎一階西側） Kobe University, Rokkodai Campus, Medium Meeting Room at the Department of Economics (Third Building 1st floor) |
| 対象 (Intended Audience) |
基本的に会員制の研究会ですが、非会員で関心のある方の参加も歓迎します。 The seminar is primarily for the workshop members. But non-members are also welcome to attend. |
| 備考 (Note) |
論文のコピーは開催日当日に会場にご用意いたします。 Copies of the paper will be available on that day of the seminar at meeting place. セミナー参加を希望される方はお手数ですがご氏名、ご所属、ご連絡先（メ-ルアドレス）を10月19日（金）までに共同研究推進室へご連絡下さい。 If you would like to attend our workshop, please email us at Office of Promoting Research Collaboration your name, affiliation and email address by a week before the workshop. |
10:30am～
| 報告者 (Speaker) |
渡部 敏明 氏 (Toshiaki WATANABE) |
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| 所属 (Affiliation) |
一橋大学 （Hitotsubashi University） |
| 論題 (Topic) |
「時変ベクトル自己回帰モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用」 |
| 概要 (Abstract) |
マクロ経済変数を分析する時系列モデルとして、時変ベクトル自己回帰(Time-varying VAR)モデルが注目されており、近年、様々な拡張が試みられている。本稿では、このモデルについて解説を行うとともに、モデルの構造および実証研究における最近の展開について概観する。このモデルはマルコフ連鎖モンテカルロ(Markov chain Monte Carlo, MCMC)法を用いてベイズ推定することが多いので、そうした推定方法に関して詳しく説明する。また、日本のマクロデータを用いたモデルの推定結果を紹介するほか、予測精度を基準としたモデル比較を行う。 |