渡辺 寛之 Hiroyuki WATANABE

役職 特命助教
研究部門 グローバル金融
生年月 昭和58年6月
学歴 平成19年3月  青山学院大学経済学部経済学科卒業
平成22年3月  神戸大学経済学研究科博士課程前期課程修了
平成26年3月  神戸大学経済学研究科博士課程後期課程単位修得済退学
学位 平成22年3月  修士(経済学) 神戸大学
職歴 平成26年5月 神戸大学経済経営研究所学術研究員(平成26年12月まで)
平成27年1月 神戸大学経済経営研究所講師(研究機関研究員)(平成27年1月まで)
平成27年2月 神戸大学経済経営研究所特命助教
研究分野 マクロ政策分析
研究課題 (1)資産価格バブルの実証分析
(2)非線形状態空間モデルの効率的なベイズ推定法の応用研究
(3)リスク回避的な投資家、レジームスイッチする配当の成長率、バブルに対する市場の信任の変化を包括した実証モデルの構築

研究活動<概要>

 株価や為替などの資産価格に占めるバブルの可視化について研究を行っています。具体的には以下の通りです。


(1) バブルの規模を推定するための実証モデルの構築

(2) 複雑な非線形状態空間モデルを効率的に推定するためのサンプリング手法の開発

 

<研究業績>

研究業績

【論文】
Title   Date
Extracting Asset Bubbles: The case of the Tokyo Stock Price Index. (with T. Kamihigashi) 科研費・基盤(A)「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」/六甲フォーラム/神戸大学金融研究会 発表論文(mimeo) 2014年10月
Nondivergent Rational Bubbles in the Japanese Stock Market (with T. Kamihigashi) 日本金融学会報告論文(mimeo) 2012年5月
合理的バブルの実証分析 神戸大学経済学研究科修士論文 2010年3月

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学会報告活動

Category Title Place Date
Extracting Asset Bubbles: The case of the Tokyo Stock Price Index. SWET: Summer Workshop on Economic Theory 小樽商科大学 2015年8月
Extracting Asset Bubbles: The case of the Tokyo Stock Price Index. 科研費・基盤(A)「デフレ・円高・財政危機:バブル経済の後遺症に関する包括的理論・実証分析と政策対応」/六甲フォーラム/神戸大学金融研究会 神戸大学 2014年10月
Nondivergent Rational Bubbles in the Japanese Stock Market? 日本金融学会春季大会 立正大学 2012年5月
Nondivergent Rational Bubbles in the Japanese Stock Market? 六甲フォーラム 神戸大学 2012年4月
Detecting the bubbles in central and eastern Europe countries 日本金融学会国際金融部会 大阪経済大学 2011年4月

 

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社会活動

所属学会
日本金融学会
学術論文レフリー
Macroeconomic Dynamics

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研究助成金

2012年度 リスクヘッジかギャンブルか ―日本証券市場の期限から江戸幕府公認までの歴史実証分析― (共同研究者) 日本証券奨学財団
2012年度 鎖国から国際化へ ―幕末開港がもたらした構造変化の日次データによる時系列分析― (共同研究者) 村田学術振興財団
2012年度 日本における資産バブルの規模と存在時期の推定:現実的なバブル・モデルと非線形カルマンフィルタによる実証(共同研究者)野村財団

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